设布朗运动为B(t),布朗运动本身是正态分布,而且满足分布~N(0,t).几何布朗运动是W(t)=exp(B(t));这是一个很好的线性对应关系.所以均值就是(如图) 解这个简单的积分,就得到均值:exp(t/2) 顺便方差也求了吧:exp(2t)-exp(t)
设布朗运动为B(t),布朗运动本身是正态分布,而且满足分布~N(0,t)。 几何布朗运动是W(t)=exp(B(t)); 这是一个很好的线性对应关系。 所以均值就是(如图) 解这个简单的积分,就得到均值:exp(t/2) 顺便方差也求了吧:exp(2t)-exp(t)